A legenda szerint az 1894-es megnyitón a játékos kedvű bohém írókat, annyira lenyűgözte a palota, hogy kulcsát a Dunába dobták, hogy az soha ne zárhasson be. Érdekesség, hogy ezt újra gondolva a mai vezetőség 2014-ben a Dunába dobta a kulcsokat, hogy „ha állandóan nem is, de legalább még 120 évig nyitva legyen”.
